商業銀行流動性風險識別

1.市場流動性風險

市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險，反映了商業銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力。

巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類：

（1）最具有流動性的資產，如現金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；

（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；

（3）商業銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內卻可能被視為不能出售；

（4）流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產。

2.融資流動性風險

融資流動性風險是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風險，反映了商業銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

由于零售客戶和公司/機構客戶對商業銀行風險狀況的敏感度存在顯著差異，因此融資流動性還應當從零售負債和公司/機構負債兩個角度進行深入分析：

（1）零售客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經驗、銀行的地理位置、產品種類、服務質量等感性因素。

（2）公司/機構客戶可以便利地通過多種渠道了解商業銀行的經營狀況。

商業銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最佳的風險一收益平衡點。
 

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